課程大綱

課程名稱: 股票投資學(xué)

學(xué)分/總學(xué)時(shí)： 2/36

開課單位：數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院

開課教師：王先階

一、課程的性質(zhì)、目的和任務(wù)

當(dāng)今世界，許許多多的人被卷入了股市大潮之中，“股票市場(chǎng)”成為了我們生活中的一個(gè)重要組成部分。股市的交易機(jī)制的確非常迷人。無(wú)論你是有意作為投資者、保值商或者投機(jī)者，還是僅僅對(duì)“牛市”、“熊市”、“股票指數(shù)”感興趣，學(xué)習(xí)本課程的知識(shí)都是有益的。

資本市場(chǎng)，尤其是股票市場(chǎng)是現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。當(dāng)前，我國(guó)處于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)軌時(shí)期，要加速基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提高資金融通效率等重要功能，大力發(fā)展股票市場(chǎng)是一條重要途徑。實(shí)踐表明：發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有助進(jìn)作用，不發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)會(huì)抑制市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)展資本市場(chǎng)有利于社會(huì)資本的優(yōu)化配置。

所以，本課程是一門適合于所有師生了解我國(guó)股票市場(chǎng)、進(jìn)行股票投資、積極參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的通適課。開設(shè)本課程的目的和任務(wù)是：了解股票及其股票市場(chǎng)的有關(guān)知識(shí)，了解我國(guó)股票市場(chǎng)的發(fā)展及其交易規(guī)則，了解和運(yùn)用股票投資的分析方法、投資決策方法和風(fēng)險(xiǎn)防范的理論和技術(shù)，能用所學(xué)知識(shí)進(jìn)行摸擬股票投資。同時(shí)，介紹金融衍生工具（期權(quán)、互換等）基本知識(shí)、股票定價(jià)理論、Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型、股票指數(shù)期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品定價(jià)方法，介紹金融工程方面的**新成果，以互動(dòng)方式緊密聯(lián)系金融市場(chǎng)實(shí)際，提供獨(dú)有案例分析。

二、學(xué)習(xí)本課程的基礎(chǔ)：有一定的經(jīng)濟(jì)學(xué)、微積分、概率基礎(chǔ)知識(shí)

三、學(xué)時(shí)分配章    節(jié)學(xué)                       時(shí)理   論（課外）實(shí)驗(yàn)合     計(jì)**章4 4第二章6410第三章426第四章226第五章646第六章6410第七章426第八章4 6合   計(jì)361854

四、課程內(nèi)容、課時(shí)分配和基本要求

                  **章、股票投資學(xué)概論      4

**節(jié) 證券及其分類

第二節(jié) 股份有限公司

第三節(jié) 股票及其分類

第四節(jié) 我國(guó)的股票類型

第五節(jié) 股票投資收益

基本要求：熟習(xí)股份公司及其股票的性質(zhì)、分類方法; 掌握股票的特征及其及其投資收益分配方法。

                  第二章、股票投資入門    6

**節(jié)  股市的魅力

第二節(jié) 了解股票市場(chǎng)

第三節(jié) 閱讀金融刊物

第四節(jié) 股票交易規(guī)則

第五節(jié) 挖好**桶金

基本要求：了`解并試探性參與股票市場(chǎng)交易。

              第三章、股票市場(chǎng)        4

**節(jié) 股票發(fā)行市場(chǎng)

第二節(jié) 股票發(fā)行定價(jià)

第三節(jié) 股票的信用評(píng)級(jí)

第四節(jié) 股票交易市場(chǎng)

第五節(jié) 股票價(jià)格指數(shù)

第六節(jié) 股票衍生產(chǎn)品介紹

基本要求：熟習(xí)股票發(fā)行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其發(fā)行方式、發(fā)行條件、發(fā)行定價(jià)；了解證券交易市場(chǎng)特點(diǎn)、類型；熟習(xí)證券上市交易程序及其方式；了解并掌握股票價(jià)格指數(shù)的編制方法；了解全球主要證券交易市場(chǎng)及其運(yùn)作方法。

              第四章、股票價(jià)格特征       2

**節(jié)  股票價(jià)格的行為模式

第二節(jié)  股票價(jià)格的行為過(guò)程

第三節(jié)  Ito定理

基本要求：會(huì)應(yīng)用Black-Scholes模型和定價(jià)公式進(jìn)行股票指數(shù)期權(quán)、期貨期權(quán)定價(jià)和投資操作，會(huì)應(yīng)用常見(jiàn)金融期權(quán)工具進(jìn)行投資活動(dòng)。

              第五章、 股票投資基本分析  6

**節(jié) 基本分析方法概述

第二節(jié)  證券投資的宏觀分析

第三節(jié) 證券投資的中觀分析

第四節(jié) 證券投資的微觀分析

基本要求：了解基本分析的意義及其原理，能**宏觀面、中觀面和微觀面的變化判斷股市行情變動(dòng)的主要方向。                  

第六章、 股票投資技術(shù)分析    6

**節(jié)  技術(shù)分析概述

第二節(jié) 圖形分析法

第三節(jié)  移動(dòng)平均線分析法

第四節(jié) 市場(chǎng)指標(biāo)分析法

基本要求：了解技術(shù)分析原理；掌握幾類常見(jiàn)技術(shù)分析指標(biāo)及其圖形，并會(huì)用于股票投資分析、判斷與決策。

                  第七章、股票投資策略       4

**節(jié)  證券投資者分析

第二節(jié) 證券投資選擇

第三節(jié) 證券投資基本策略

第四節(jié) 國(guó)際九大投資基金經(jīng)理介紹

基本要求：了解投資者心理及其偏好；作好證券品種的優(yōu)選工作；注重投資風(fēng)險(xiǎn)；子解國(guó)際投資大師的投資策略；搞好投資決策。

           第八章、風(fēng)險(xiǎn)管理與避稅策略      4

**節(jié) 股票風(fēng)險(xiǎn)管理

第二節(jié) 避稅方案及其設(shè)計(jì)

  基本要求：了解風(fēng)險(xiǎn)管理原理和避稅的意義，有效回避投資風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)進(jìn)行避稅方案的設(shè)計(jì)和操作。

五、教材及其參考書教材：新編股票投資學(xué) href="#Click"  title="搜索劉麗巍，吳蕊編著的圖書" 劉麗巍，吳蕊編著東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社2004.7.1參考書：金融投資學(xué)胡金焱   李維林編經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社2004.12.1金融投資案例分析劉亞萍科學(xué)出版社2005.2這樣選股一定大賺

--山海股策大講堂山海中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社2006.1大牛有形股票技術(shù)分析黃久龍上海遠(yuǎn)東出版社2004.8.1國(guó)際九大基金經(jīng)理訪談錄易堅(jiān),  2005.9.8發(fā)布

六、課外學(xué)習(xí)要求

    實(shí)地調(diào)查和網(wǎng)絡(luò)調(diào)查相結(jié)合，了解我國(guó)股票市場(chǎng)的定價(jià)機(jī)制、市場(chǎng)操作方法、基本面與技術(shù)面分析，以及股票投資策略等內(nèi)容， 積極參與股票投資虛擬大賽實(shí)踐活動(dòng)。

七、考核方式及成績(jī)?cè)u(píng)定方法

采用開卷考查、投資摸擬大賽和撰寫投資報(bào)告相結(jié)合的方式進(jìn)行考核。

成績(jī)?cè)u(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：

1． 開卷考查（100分，占60%）

2． 投資摸擬大賽（按排名，滿分30分，**名另獎(jiǎng)勵(lì)5分）

3． 撰寫投資報(bào)告（滿分10分）